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金融工程概论
13 投资与套利策略构建
题目详情
简答题
某个策略的最大回撤是8%, 请问在自有资金为10万元的情况下, 承诺5%的固定收益, 理论上最多能上多少倍的杠杆而不会有亏到欠债的风险?( )
A、 10倍
B、 4倍
C、 2倍
D、 1倍
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简答题
使用抛补买权卖出策略的时候, 以下那个描述是错误的?( ) A、 必须持有股票现货 B、 卖出的是看跌期权 C、 卖出的是股票期货 D、 可以按一定比例卖出
简答题
多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( ) A、 用模型做预测 B、 根据因子来分组并选取股票做组合 C、 调整投资组合在各因子的权重做被动投资 D、 调整因子本身来提升投资组合的收益
简答题
最大的杠杆就是最优的杠杆率. A、正确 B、错误
简答题
蝶型组合由五个期权操作构成 A、正确 B、错误
简答题
持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的?( ) A、 股票价格从105上升到112对策略收益没有影响. B、 股票价格从102上升到108对策略收益没有影响 C、 股票价格从100上升到105对策略收益没有影响 D、 股票价格从99上升到102对策略收益没有影响
简答题
关于蝶型组合, 以下描述哪些是正确的? ( ) A、 可以在股票市场下行的时候获益 B、 可以在股票市场上行的时候获益 C、 可以在股票市场平稳的时候获益 D、 不能在股票市场获益
简答题
某个策略运行半年收益是10%, 请问其年化收益是多少?( ) A、 5% B、 10% C、 20% D、 21%
简答题
财务指标选股在当前市场是无效的 A、正确 B、错误
简答题
多因子策略最多只能有三个因子 A、正确 B、错误
简答题
平价公式套利策略对欧式期权成立 A、正确 B、错误
简答题
年化波动率指标计算的是一年的最大波动 A、正确 B、错误
简答题
关于配对套利策略描述正确的是( ) A、 必须是两只股票 B、 必须走势相近 C、 必须是同一个时刻 D、 必须和股指期货对冲
简答题
策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明( ) A、 A的收益率更高 B、 B的波动率更高 C、 同样收益需求的情况下, 投资B更划算 D、 同样风险承受能力之下, 投资A更划算
简答题
关于平价期权套利策略描述正确的是( ) A、 不需要保证金 B、 永远有套利空间 C、 到期时总有一个期权要行权或被行权. D、 期权费的影响很大
简答题
关于期现套利策略描述正确的是( ) A、 不需要保证金 B、 永远有套利空间 C、 必须持有到到期日 D、 没有回撤
简答题
统计套利策略不会有回撤. A、正确 B、错误
简答题
假如当前判断某股票市场价格可能要上涨, 以下那个策略是”不合适”的( ) A、买入市场指数的看涨期权 B、持有市场指数的期货多头 C、卖出市场指数的看跌期权 D、买入市场指数的看跌期权
简答题
牛市价差必须用看涨期权构造 A、正确 B、错误
简答题
以下哪个描述是正确的( ) A、 投资不需要关心风险 B、 投资组合能消除系统性风险 C、 套利策略需要跨品种跨市场进行 D、 期权策略能在股票市场平稳的时候获利
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19