简答题在证明BSM方程时，构造的无风险组合中，假设欧式期权的头寸为-1，则股票的头寸是（ ） A、 期权费关于股票价格的导数 B、 股票价格关于期权费的导数 C、 期权费 D、 股票价格简答题看涨期权的价格上限为执行价格 A、正确 B、错误简答题无股息股票的欧式看跌期权价格下限为 （） A、 股票价格加上执行价格的贴现值 B、 股票价格加上执行价格 C、 执行价格减去股票价格 D、 执行价格的贴现值减去股票价格简答题欧式看跌期权的期权费可以为负数 A、正确 B、错误简答题二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是 （） A、 无关系 B、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷 C、 当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于0 D、 一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的简答题Black-Scholes-Merton 定价公式中假设股票价格服从正态分布 A、正确 B、错误简答题无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同 A、正确 B、错误简答题期限上升时,美式和欧式期权的期权费都会上升 A、正确 B、错误简答题无股息的欧式看涨期权价格下限为 （ ） A、 股票价格加上执行价格的贴现值 B、 股票价格加上执行价格 C、 股票价格减去执行价格的贴现值 D、 股票价格减去执行价格简答题假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看跌期权的期权费是 （ ） A、100元 B、10元 C、0元 D、5元简答题无股息股票的美式看跌期权和欧式看跌期权的期权费相同 A、正确 B、错误简答题股票的价格越高,看涨期权的期权费越高. A、正确 B、错误简答题当期权的时间价值为正数时，期权费大于期权的内涵价值 A、正确 B、错误简答题执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于 （） A、 股票价格 B、 执行价格 C、 期权期限 D、 股票波动率简答题假设利率为0，股票价格为100元，未来价格为110元或者90元，则执行价格为100元的看涨期权的期权费是 （ ） A、 100元 B、 10元 C、 0元 D、 5元简答题在期权的期限内，当股票的股息上升时 （ ） A、 看涨期权价值上升 B、 看跌期权价值上升 C、 股票价值上升 D、 以上都对简答题下面哪个变量上升可以引起美式看涨期权的价格下降 （ ） A、股票价格 B、执行价格 C、期权期限 D、股票波动率简答题无股息的美式看涨期权 （）提前行权，无股息的美式看跌期权（）提前行权： （ ） A、 会，不会 B、 不会，会 C、 不会，不会 D、 会 会多选题根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。A、零息债券的收益B、股票的收益C、看涨期权的收益D、看跌期权的收益简答题期权的价值等于 （ ） A、 内涵价值减去时间价值 B、 时间价值减去内涵价值 C、 内涵价值加上时间价值 D、 时间价值和内涵价值的最大值