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金融工程概论
7 无套利均衡原理
题目详情
简答题
构造两个投资组合，如果两者的期末价值相等，而期初价值不等，则（）
A、 一定有套利机会
B、 一定没有套利机会
C、 不一定
D、 取决于期初价值的正负
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简答题
关于套利组合的特征，下列说法错误的是（） A、套利组合中通常只包含风险资产 B、套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资 C、若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产 D、套利组合是无风险的
简答题
假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？（） A、10% B、11% C、12% D、14%
简答题
构建无风险组合时，衍生品及其标的资产应该（）。 A、 一多一空 B、 都为多头 C、 都为空头 D、 视情况而定
简答题
如果套利组合含有衍生产品，则组合中通常包含对应的基础资产。 A、正确 B、错误
简答题
套利的几大特征不包括（） A、 无投资 B、 无风险 C、 无收益 D、 可复制原则
简答题
下列不属于无套利均衡原理的是（） A、 是金融工程的核心分析思想 B、 确定资产在市场均衡状态下的价格 C、 套利会使价格回到均衡状态 D、 没有套利机会
简答题
可以用绝对定价法为衍生产品定价。 A、正确 B、错误
简答题
套利机会不可以长期存在。 A、正确 B、错误
简答题
债券的定价可以采用（）方法。 A、 绝对定价法 B、 相对定价法 C、 二者都可以 D、 二者都不适合
简答题
金融工程的核心定价思想是（） A、 无套利定价法 B、 风险中性定价法 C、 供需定价法 D、 收益风险法
简答题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（） A、借英镑兑换成美元投资 B、借美元兑换成英镑投资 C、都可以 D、没有套利机会
简答题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用无风险套利方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）。 A、1.96 B、1.69 C、1.31 D、1.13
简答题
无套利定价与风险中性定价是等价的。 A、正确 B、错误
简答题
一价法则指任何商品只能有一个价格。 A、正确 B、错误
简答题
在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套期保值。 A、正确 B、错误
简答题
只做一笔交易也可以套利。 A、正确 B、错误
简答题
假设小麦一年后的期货价格是1500元/吨，小麦现货价格也是1500元/吨，请问投资者应如何套利？（） A、 买现货卖期货 B、 卖现货买期货 C、 都可以 D、 没有套利机会
简答题
一般的现货市场可以实现卖空。 A、正确 B、错误
简答题
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（） A、 一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合 B、 一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合 C、 当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头 D、 以上说法都对
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19