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金融工程概论
14 基于金融工程的各金融领域风...
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简答题
Beta系数定义为
，可通过单个股票（股票组合）的收益率（rit ）与市场收益率（rMt ）回归进行估计。
A、正确
B、错误
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简答题
对于股票价格风险，可以利用股票收益互换、期货和期权等多种产品进行风险管理。关于这些工具的运用，以下说法不恰当的是（） A、 使用股票或股指期货进行风险管理的策略包括收益增加策略和保值策略 B、 备兑开仓策略通过持有股票并且买入看跌期权实现，目的在于增加收益 C、 期货交易实行盯市制度，因此利用股指期货进行风险管理需要考虑可承受最大损失 D、 股票收益互换为OTC产品，对参与者信用等级要求较高
简答题
以下关于货币互换的叙述不恰当的是（） A、 与利率互换不同，标准的货币互换会进行本金交换 B、 国际掉期与衍生工具协会（ISDA）针对货币互换制定了一系列相关标准化协议，提高了货币互换的流动性 C、 货币互换主要考虑资产与负债币种间的匹配 D、 货币互换交易双方在进行货币交换的同时，债权债务也进行了相应的交换
简答题
利率互换可视为一系列远期利率协议的组合。 A、正确 B、错误
简答题
重新定价风险产生于资产、负债和表外项目头寸重新定价时间和到期日的不匹配，对于一家银行而言，以下哪种情形将面临最大的重新定价风险？（） A、 主要吸收短期浮动利率存款，发放短期固定利率贷款 B、 主要吸收短期固定利率存款，发放长期固定利率贷款 C、 主要吸收短期固定利率存款，发放长期浮动利率贷款 D、 主要吸收长期固定利率存款，发放长期固定利率贷款
简答题
假设某股票投资组合与上证50指数、沪深300指数、中证500指数的相关系数分别为0.88、0.57、0.65，利用股指期货对该组合进行套期保值应当选择相关系数最大的品种，即上证50股指期货 A、正确 B、错误
简答题
假设某投资者与一家证券公司签订了一份基于股票A的股票收益互换协议，由该投资者向证券公司支付固定收益。互换本金为2000万，互换期限为1个月，期初股票A价格为25元，期末价格以合约期限最后五个交易日平均卖出价格确定，固定利率为9%。合约到期后确定的标的期末价格为26元。若不考虑其他交易成本，合约结算时的现金流为（） A、 投资者向证券公司实际支付15万元 B、 证券公司向投资者实际支付80万元 C、 证券公司向投资者实际支付65万元 D、 投资者向证券公司实际支付100万元
简答题
根据巴塞尔银行监管委员会的分类，利率风险的主要形式不包括以下哪一项？（） A、 重新定价风险 B、 收益率曲线风险 C、 选择权风险 D、 价格风险
简答题
股票期货和股指期货都可用于股票价格风险的管理，下列关于二者的说法错误的是（） A、 股指期货不可用于管理单个股票的风险 B、 股指期货用于管理股票组合风险可能存在基差风险问题 C、 股票期货主要用于管理单个股票的风险 D、 股票期货可以规避单个股票的全部风险
简答题
当利率上升时，利率上限的价值会下降 A、正确 B、错误
简答题
利用利率期货合约可以实现套期保值、改变原投资到期时间、对浮动利率贷款与固定利率贷款进行转换等众多功能。 A、正确 B、错误
简答题
依据马可维茨的投资组合理论，我们可以将股票市场风险分为系统风险与非系统风险。关于系统风险，以下说法不正确的是（ ） A、系统风险是指对市场上所有股票都产生影响的不确定因素 B、系统风险对市场上不同股票的影响程度一致 C、系统风险由某种共同因素引起，无法通过分散化加以消除 D、通货膨胀水平的显著变化属于系统风险
简答题
国内某出口公司与美国贸易商签订货物出口合同，将以美元结算，若该公司预期美元将贬值，则为规避外汇风险应当卖出美元兑人民币期货合约。 A、正确 B、错误
简答题
标准的货币互换涉及期初和期末的本金交换，同时期限内也将进行利息交换。 A、正确 B、错误
简答题
某基金经理管理着一只规模为6000万的股票型基金，其相对于沪深300指数的Beta值为1.2。该基金经理下一阶段希望降低组合的系统风险，准备利用沪深300股指期货降低组合的Beta值至0.7。假设当前沪深300指数现价为4000点，为了达到目标Beta值，应当如何进行股指期货的交易？（） A、 卖出30份沪深300股指期货 B、 买入30份沪深300股指期货 C、 卖出25份沪深300股指期货 D、 买入25份沪深300股指期货
简答题
持有股票的同时买入看跌期权的策略被称为收益增加策略。 A、正确 B、错误
简答题
外汇风险指汇率变化为投资者带来损失的可能性，根据风险暴露形式划分，不包含以下哪个类别？（） A、 经济风险 B、 折算风险 C、 交易风险 D、 基差风险
简答题
某公司可通过浮动利率贷款为新项目融资，但出于对利率变动的担忧，一定期限内不希望负担可能过高的融资成本，该公司可以（） A、 买入利率上限期权 B、 卖出利率上限期权 C、 买入利率下限期权 D、 卖出利率下限期权
简答题
中国某贸易公司预计三个月后会从日本进口一批价值10亿日元的商品，为了规避日元升值造成采购成本攀升的风险，该公司决定采用日元/人民币外汇期货进行套期保值。当前市场上可交易的日元/人民币期货合约规模10万元人民币，期货合约报价为6.1522CNY / 100JPY。该企业的交易情况为（） A、 做空615手日元/人民币外汇期货 B、 做多615手日元/人民币外汇期货 C、 做空61522手日元/人民币外汇期货 D、 做多61522手日元/人民币外汇期货
简答题
某公司以“3个月期SHIBOR+60bp”的浮动利率借入两年期贷款，该公司不希望其贷款成本频繁变动，因此选择买入一个利率互换合约。该公司向银行询价后确定互换买入报价为4.3%，浮动利率按“3个月期SHIBOR利率”确定。于是该公司与银行签订为期3年，每3个月付息的利率互换协议。关于该笔交易，下列说法不恰当的是（） A、 该公司为互换合约浮动利率支付方 B、 该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9% C、 该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变 D、 若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19
，可通过单个股票（股票组合）的收益率（rit ）与市场收益率（rMt ）回归进行估计。 ，可通过单个股票（股票组合）的收益率（rit ）与市场收益率（rMt ）回归进行估计。 ，可通过单个股票（股票组合）的收益率（rit ）与市场收益率（rMt ）回归进行估计。