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金融工程概论
6 期权合约及其交易机制
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简答题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（ ）元。
A、800
B、500
C、300
D、-300
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简答题
假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点，某投资者以 16 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约，行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月，对于该投资者的最大的潜在收益和亏损，以下正确的为（ ）。 A、 最大收益为 2300 点 B、 最大亏损为 16 点 C、 最大亏损为 2280 点 D、 最大收益为 2284 点
简答题
期权的报价中，隐含波动率的报价等同于期权费的报价。 A、正确 B、错误
简答题
场外期权的交易都是双方私下达成的，因此其到期时的清算交割也只能是双方私下进行。 A、正确 B、错误
简答题
卖出看跌期权，期权回报（不考虑期权费）与盈亏图（考虑期权费）是下列哪一个？（ ） A、 B、 C、 D、
简答题
期权与期货的保证金机制类似，买卖双方都需要交纳保证金才能进行交易。 A、正确 B、错误
简答题
假设沪深 300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（ ）。 A、0 点，36 点 B、20 点，16 点 C、16 点，20 点 D、36 点，0 点
简答题
期权相对于期货而言，最大的差异性在于权利和义务的非对称性。 A、正确 B、错误
简答题
对于股票期权合约，当标的股票进行除权除息时，未到期的期权合约的合约单位和行权价格都需要进行相应调整。 A、正确 B、错误
简答题
看跌期权的空头，拥有在一定时间内（ ）。 A、 买入标的资产的权利 B、 卖出标的资产的权利 C、 买入标的资产的潜在义务 D、 卖出标的资产的潜在义务
简答题
期权交易，是（ ）的买卖。 A、标的资产 B、权利 C、权力 D、义务
简答题
沪深 300 股指为 2000 点，投资者买进一份行权价格为 2200 点的沪深 300 看跌期权，权利金为 100 点。若期权到期时，指数期权交割结算价格为 2100 点，则投资者达到盈亏平衡。 A、正确 B、错误
简答题
买入看涨期权具有无限的潜在收益。 A、正确 B、错误
简答题
以下关于我国的场外期权交易，说法错误的是（ ） A、 境外机构不可参与我国境内的场外期权交易。 B、 证券公司的场外期权交易包括证券公司柜台和中证机构间报价系统两部分。 C、 场外期权交易一般通过双方询价达成。 D、 上海清算所可以为满足条件的场外外汇期权交易提供清算服务。
简答题
某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元（ ）。 A、2.5 B、0.5 C、2 D、1
简答题
对于看涨期权，若基础资产市场价格低于执行价格，则称之为实值期权。 A、正确 B、错误
简答题
下列关于做市商的说法正确的是（ ） A、 做市商没有风险。 B、 含竞价交易的混合交易制度中，做市商的报价不需要和其他交易者报价竞争。 C、 做市商做市需要提供买卖双边报价。 D、 做市商提供报价时的报单量一般没有最小报单量规定。
简答题
下列选项中，期权不具备的特性是（ ）。 A、高杠杆性 B、盈亏非线性 C、发行量有限 D、权利义务不对等
简答题
以下关于各种期权类型，说法正确的是（ ） A、 百慕大期权可以在到期日之前的任意一个工作日选择是否执行权利。 B、 障碍期权的收益计算依赖于于标的资产在一段特定时间内的平均价格。 C、 彩虹期权涉及两类及以上的标的资产。 D、 期货期权是一种复合期权。
简答题
期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬，则这笔费用称为（ ） A、 交易佣金 B、 协定价格 C、保证金 D、期权费
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19
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