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融优学堂
金融工程概论
8 风险中性定价
题目详情
简答题
有两个方案，（1）稳获5万；（2）抛一枚硬币，如果正面朝上，得到10万，如果反面朝上，一无所获。一个风险偏好的人，会认为（）方案更好？
A、 （1）
B、 （2）
C、 一样
D、 无所谓
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简答题
风险偏好型，其效用函数被设定为（）函数。 A、凸 B、凹 C、线性 D、二次
简答题
在风险中性定价时，由股票价格求出的概率P是（ ）？ A、 股票涨的概率 B、 股票跌的概率 C、 股票在风险中性世界里涨的概率 D、 股票在风险中性世界里跌的概率
简答题
在风险中性的世界里，股票的收益率应该（ ）无风险收益率。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不定
简答题
在风险中性定价时，我们假定所有人都是风险中性的，这合理吗？（） A、合理 B、不合理 C、 有时合理，有时不合理 D、无所谓
简答题
在无套利定价下，组合的构建注意事项包括（ ）。 A、 产品的选择 B、 头寸的大小 C、 头寸的风险 D、 以上都有
简答题
在风险中性世界里，可以用无风险收益率来贴现期权的收益。 A、正确 B、错误
简答题
风险中性定价无需知道其真实上涨或下跌概率。 A、正确 B、错误
简答题
在风险中性世界里，所有投资者都是风险中性的。 A、正确 B、错误
简答题
等价鞅测度一定存在。 A、正确 B、错误
简答题
根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。 A、正确 B、错误
简答题
风险中性的假定对于投资者是风险厌恶型的就不适用了。 A、正确 B、错误
简答题
风险厌恶型，其效用函数被设定为（）函数。 A、凸 B、凹 C、线性 D、二次
简答题
做决策时，（）准则更有效？ A、 期望收益 B、 期望效用 C、 无所谓 D、 因人而异
简答题
构建一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，用风险中性方法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值为（）。 A、1.96 B、1.69 C、1.31 D、1.13
简答题
风险中性型，其效用函数被设定为（）函数。 A、凸 B、凹 C、线性 D、二次
简答题
对于风险厌恶型，确定性财富带来的效用大于参与期望收益相同的一场赌博带来的期望效用。 A、正确 B、错误
简答题
在风险中性的世界里，期权的收益率应该（）无风险收益率。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不定
简答题
对于风险偏好型，确定性财富带来的效用大于参与期望收益相同的一场赌博带来的期望效用。 A、正确 B、错误
简答题
在鞅意义下，要求对变量未来的预期值（）其当前的观察值。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不定
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19