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金融工程概论
9 远期与期货定价
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简答题
为了规避利率上涨的风险，可以进入利率期货的多头头寸。
A、正确
B、错误
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简答题
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（） A、 上升1% B、 上升2% C、 下降1% D、 下降2%
简答题
假设某种不付红利股票6个月远期的价格为35元，目前市场上6个月至1年的远期利率为13％，该股票1年期的远期价格为（）。 A、35.37 B、37.35 C、35 D、37
简答题
短期国债期货以IMM价格指数的形式报价的。 A、正确 B、错误
简答题
A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（）。 A、2.8 B、8.2 C、4.8 D、4.2
简答题
A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，该远期价格被（）。 A、高估 B、低估 C、适中 D、都有可能
简答题
在美国短期国债期货合约中，所交割的国库券只能是新发行的为期90天的短期国库券。 A、正确 B、错误
简答题
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（）？ A、28 B、28.9 C、30 D、32
简答题
支付已知现金收益资产远期合约定价时，只能针对正收益类资产。 A、正确 B、错误
简答题
所有的股指期货定价都可以按照支付收益率类的资产来处理。 A、正确 B、错误
简答题
假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，9个月后交割的白银远期的价格为（）。 A、80 B、81.5 C、82 D、84.6
简答题
无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。 A、正确 B、错误
简答题
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月和12个月利率均上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（） A、 上升1% B、 上升2% C、 下降1% D、 下降2%
简答题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（）。 A、高估 B、低估 C、适中 D、都有可能
简答题
无论是消费性资产，还是投资性资产，无套利定价都是完全有效的。 A、正确 B、错误
简答题
当市场是不完全时，无法用无套利思想定价。 A、正确 B、错误
简答题
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。 A、 12% B、 10% C、 10.5% D、 11%
简答题
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ） A、20 B、20.5 C、21 D、21.5
简答题
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（） A、上升1% B、上升2% C、下降1% D、下降2%
简答题
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，则6×12FRA的定价为（）。 A、 9% B、 10% C、 11% D、 12%
金融工程概论
章节列表
2 金融工程基本工具概述
20
3 远期合约及其交易机制
19
4 期货合约及其交易机制
20
5 第五章互换合约及其交易机制
20
6 期权合约及其交易机制
20
1.7 国内外金融工程专业概况
20
7 无套利均衡原理
20
8 风险中性定价
20
9 远期与期货定价
20
10 互换定价
20
11 期权定价
20
12 基于金融工程风险管理的一般...
20
13 投资与套利策略构建
20
14 基于金融工程的各金融领域风...
20
15 金融工程产品设计
19
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