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投资学
9 现代投资组合理论
题目详情
简答题
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的风险偏好。 ( )
正确
错误
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判断题
下述关于可行域的描述正确的有（ ）。 A. 可行域可能是平面上的一条线 B. 可行域可能是平面上的一个区域 C. 可行域就是有效边界 D. 可行域是由有效组合构成的
简答题
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（ ）
多选题
关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。 A. 最优组合是风险最小的组合 B. 最优组合是风险最大的组合 C. 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
多选题
假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 A. 4% B. 5.2% C. 5.6% D. 6.4%
判断题
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 A. -1 B. -0.5 C. 0.5 D. 1
多选题
切点证券组合M由市场和投资者的偏好共同决定。（） 正确 错误
简答题
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ 正确 错误
多选题
下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差为（ ）。 A. 5%，6.25% B. 6%，25% C. 6%，6.25% D. 5%，25%
判断题
以下说法正确的有（ ）。 A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线 B. 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线 C. 相关系数ρ的值越小，弯曲程度越低 D. 相关系数ρ的值越小，弯曲程度越高
判断题
在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。 A. 交易没有成本 B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税 C. 信息在市场中自由流动 D. 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
多选题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。 A. 16.8% B. 17.5% C. 18.8% D. 19%
多选题
假设证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（ ）。 A. 4.4 B. 5.5 C. 6.6 D. 7
简答题
无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。( ) 正确 错误
判断题
以下有关β系数的描述，正确的是（）。 A. β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B. β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C. β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D. β系数反映了证券或组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
投资学
章节列表
2 股票
4
4 证券投资基金
11
6 市场运行篇——证券市场
11
7 证券投资的基本面分析
1
8 证券投资技术面分析
13
9 现代投资组合理论
15
10 期末复习题
8