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金融风险管理
7 信用风险管理
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简答题
由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等
A、正确
B、错误
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简答题
假定3年、5年、10年期限的CDS溢差差分别为50，60和100个基点，违约回收率为60%。求各期限的平均违约密度，则5年平均违约密度近似为 A、1% B、1.5% C、0.8% D、0.6%
简答题
以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵 A、KPV模型 B、Altman’Z得分模型 C、CreditMetrics D、信用溢差法模型
简答题
信用风险度量的基本要素不包括 A、违约概率 B、信用风险敞口 C、回收率 D、信用合约规模
简答题
以下哪个模型估计了信用风险价值度 A、Altman’Z得分模型 B、 KPV模型 C、CreditMetrics D、信用溢差法模型
简答题
以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是 A、KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B、Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C、Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D、CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
简答题
价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。 A、正确 B、错误
简答题
信用风险价值度通常比市场风险价值度采用更短的展望期。 A、正确 B、错误
简答题
CreditMetrics模型强调从资产组合而不仅仅是单一资产的角度来看待信用风险，大大拓展了信用风险管理的思路。 A、正确 B、错误
简答题
关于信用风险表述不正确的是（ ） A、按业务范围划分，信用风险可分为信贷风险和交易对手风险 B、按风险来源划分，信用风险可分为违约风险和价差风险 C、交易对手风险发生的业务范围小于信贷风险发生的业务范围 D、信用风险并不是仅存在于传统的借贷领域，而是广泛地存在于所有的业务领域
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5