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融优学堂
金融风险管理
4 波动率风险
题目详情
简答题
考虑一个投资组合，40%投资资产A，60%投资资产B，A和B的方差分别是25和121，A与B之间的相关系数是0.3，那么该组合的波动率是多少
A、9.5
B、8.6
C、13.4
D、7.5
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简答题
用GARCH估计波动率，如果波动率是均值回归的，那么估计T天的波动率 A、 它比√T*1天的波动率小 B、 它等于√T*1天的波动率 C、 它比√T*1天的波动率大 D、不确定
简答题
交易员使用个股期权和Black-Scholes公式计算期权隐含波动率，由于每只股票有多个期权在交易，因此每只股票有多个不同的期权隐含波动率。 A、正确 B、错误
简答题
考虑一只随机游走的股票日收益，如果年度收益波动率是34%，请估算周波动率。假设一年有52周 A、6.8% B、5.8% C、4.9% D、4.7%
简答题
波动率的变动是只受到经济基本面影响，不会受到投资者情绪的影响。 A、正确 B、错误
简答题
EWMA模型中，分配给观测值的权重随着观测值时间顺序递减。 A、正确 B、错误
简答题
行权价越高，期权隐含波动率越低。 A、正确 B、错误
简答题
A、13.5% B、7.9% C、17.5% D、25%
简答题
使用异质自回归模型（HAR）对明天的日度已实现波动率预测，不会使用的期限是 A、日 B、周 C、月 D、年
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5