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证券投资学
14 资本资产定价理论
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简答题
反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是( )。 A．证券市场线方程 B．证券特征线方程 C．资本市场线方程 D．套利定价方程
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简答题
套利定价理论认为（ ）。 A、市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B、承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D、当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失
多选题
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。( )A、正确B、错误
简答题
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（ ）。 A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券组合 B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券组合 C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券组合 D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券组合
简答题
套利定价理论的几个基本假设包括( )。 A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B、资本市场没有摩擦 C、请所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
多选题
在资本资产定价模型假设下，当时市场达到平衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )A、正确B、错误
简答题
法玛将市场的有效性分为三种形式：（ ）。 A、弱式有效市场 B、半强式有效市场 C、强式有效市场 D、无效市场
简答题
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对现实的简化。 A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B、投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D、资本市场没有摩擦
简答题
以下有关β系数的描述，正确的是（ ）。 A、β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B、请输β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C、β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D、β系数反映了证券或组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
简答题
（ ）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 A、证券组合的期望收益率 B、β系数 C、证券间的相关系数 D、证券各自的权重
简答题
在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
多选题
切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定。( )A、正确B、错误
简答题
法玛将信息分为（ ）三类。 A、历史价格信息 B、公开信息 C、全部信息（包括内幕信息） D、内幕信息
简答题
在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利。 ( ) A、正确 B、错误
简答题
只要市场是（ ）的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。 A、弱式有效 B、半强式有效 C、强式有效 D、无效市场
简答题
（ ）假设认为，当前股票价格反映了全部信息的影响。 A、弱式有效市场 B、半强式有效市场 C、强式有效市场 D、无效市场
简答题
如果把投资者对自己所选择的最有证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）。 A、不同偏好投资者的风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例 B、相同偏好投资者的风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例 C、相同偏好投资者的无风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例 D、不同偏好投资者的无风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例
简答题
在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指( )。 A．交易没有成本 B．不考虑对红利、股息及资本利得的征税 C．信息在市场中自由流动 D．市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
简答题
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。 A、投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采取证券投资组合方法选择最优证券组合 B、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D、资本市场没有摩擦
简答题
切点证券组合T的经济意义有( )。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
简答题
有效市场假设理论（EMH）认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反应。( ) A、正确 B、错误
证券投资学
章节列表
2 导论
10
3 股票
26
4 债券
20
5 证券投资基金
15
6 金融衍生工具
17
7 证券市场监管
12
8 证券发行市场
66
9 证券交易市场
60
10 证券投资价值分析
25
13 投资组合理论
21
14 资本资产定价理论
26