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金融风险管理
5 利率风险
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简答题
长期债券的价格比短期债券的价格对利率的敏感性更强。
A、正确
B、错误
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简答题
以下对凸性的理解正确的是 A、凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量 B、投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率 C、在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性 D、具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量
简答题
以下不属于债券互换策略有 A、替代互换 B、利率预期互换 C、市场内部价差互换 D、货币互换
简答题
以下内容有关利率预测的说法错误的是 A、当预期利率将要上升时通过缩短投资组合的久期来减少资本损失，当预期收益率将降低时通过增加投资组合的久期以获得可观的资本利得 B、利率预测是最具风险的积极管理策略，因为它通过预期不确定的未来利率来改变投资组合 C、利率预测策略包括梯式策略和杠铃策略 D、利率预测策略是消极的债券管理策略
简答题
以下对久期理解正确的是 A、市场利率和到期时间不变时，债券的久期随着息票利率的增加而延长 B、债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而减少 C、无限期债券的久期恒定，为(1+y)/y，其中y为到期收益率 D、在其他因素都不变的情况下，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较短
简答题
麦考利久期根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算，而权重应该是这次支付在债券总价值中所占的比例，这个比例正好等于支付的现值除以债券价格。 A、正确 B、错误
简答题
不可赎回的一般债券的凸性均为负值，表示市场利率的到期收益率增加时斜率变小（即这个负数的绝对值变大）。 A、正确 B、错误
简答题
市场利率和到期时间不变时，债券的久期通常随着到期时间的增加而增加。债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售，久期总是随着到期时间的增加而增加。 A、正确 B、错误
简答题
以下说法错误的是（ ） A、债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系 B、债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系 C、高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价格对利率变化的敏感性较低 D、债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度
多选题
积极的债券管理策略不包括（）A、指数策略B、价值分析策略C、收益利差分析D、债券互换分析
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5
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