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金融风险管理
2 希腊字母风险测度
题目详情
简答题
对于看涨期权，Delta为正且小于1，因为看涨期权在股票上涨时获利，期权价值和股票价格正相关 。
A、正确
B、错误
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简答题
对于希腊字母gamma，它也是Delta值关于标的资产价格的一阶偏导数，度量了Delta值的不稳定性。 A、正确 B、错误
简答题
对希腊字母delta的表述错误的是 A、平值看涨期权delta约为0.5 B、平值看涨期权变为深度实值delta约为1 C、平值看跌期权变为深度实值delta约为1 D、平值看跌期权delta约为-0.5
简答题
以下说法正确的是 A、期权多头方的Theta通常是正值 B、如果用绝对值来衡量，短期平值期权的Theta值最大 C、无论是看涨期权还是看跌期权，Gamma的符号总为负 D、平值期权的Gamma最小，实值期权的Gamma接近1，虚值期权的Gamma接近0
简答题
下图中，哪个具有较大的正gamma A、 B、 C、 D、
简答题
在下列的希腊字母中，不是主要衡量风险测度的是 A、 Vega B、Rho C、Delta D、Alpha
简答题
正Vega，表示股票价格波动性越大，对应期权价值，不论看涨还是看跌，价值都越大。 A、正确 B、错误
简答题
随着期权执行期限的到来，对于价外和价内期权而言，如果股票价格不变，期权价值基本上不会改变太大，因此Theta接近于0。 A、正确 B、错误
简答题
对希腊字母delta的认识的与理论一致的是 A、看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关 B、对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1 C、对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0 D、临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1
简答题
对风险测度理解错误的是 A、期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度 B、看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大 C、对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5