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金融风险管理
6 市场风险管理
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简答题
当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项。
A、正确
B、错误
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简答题
假设某价值10万交易组合包含资产A和B的权重分别为百分之30与百分之70，日度标准差分别是百分之20与百分之40，A与B的相关系数为0.7，则这个资产组合的5天展望期的99%的风险价值为 A、15.95万 B、16.38万 C、16.92万 D、17.71万
金融风险管理
章节列表
2 希腊字母风险测度
10
3 在险价值
10
4 波动率风险
9
1.5 金融风险管理过程
10
5 利率风险
10
6 市场风险管理
2
7 信用风险管理
10
8 操作风险管理
10
9 流动性风险管理
10
10 金融风险监管概述
10
11 金融风险监管政策实践
10
12 数字技术发展与金融风险管理
5